PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и MVGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.40%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

MGKQX

1 день
3.56%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-2.35%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOO
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий MGKQX и MVGIX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

MGKQX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.18

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.64

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.48

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

6.28

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.18

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.87

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между MGKQX и MVGIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MVGIX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MVGIX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-30.19%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-8.65%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-18.01%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.27%

-6.99%

-16.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.89%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

2.04%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MVGIX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

3.77%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

5.94%

+18.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

10.60%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

10.54%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

12.39%

+11.45%