PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с MDOEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGKQX с MDOEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and MDOEX (Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MDOEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.49%/yr vs -2.58%/yr for MDOEX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for MDOEX.

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MDOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у MDOEX с доходностью 15.49%.

MGKQX

1 день
0.99%
1 месяц
-1.36%
С начала года
1.99%
6 месяцев
-15.76%
1 год
-10.42%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.49%
10 лет*
—

MDOEX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.71%
С начала года
15.49%
6 месяцев
14.34%
1 год
13.10%
3 года*
14.30%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGKQX и MDOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.99%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%21.28%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		15.49%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%

Correlation

The correlation between MGKQX and MDOEX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.66

The correlation between MGKQX and MDOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с FGRTXMGKQX с MA
Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с HLFMXMDOEX с MEGIXMDOEX с DINDXMDOEX с MSEQXMDOEX с CPODXMDOEX с MACGX

Доходность на риск

MGKQX vs. MDOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 22
Ранг коэф-та Мартина
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c MDOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXMDOEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.66

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
1.07

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.66

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

1.79

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. MDOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MDOEX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и MDOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXMDOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.66

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MDOEX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MDOEX в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MDOEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQXMDOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-59.92%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-21.82%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-21.82%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-52.60%

+21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-26.93%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-35.04%

+26.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

7.96%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MDOEX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.90%, в то время как у Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQXMDOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

11.03%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

19.25%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

21.82%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

23.58%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

24.80%

-1.03%

Сравнение комиссий MGKQX и MDOEX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MDOEX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MDOEX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.64%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%

Часто задаваемые вопросы

MGKQX and MDOEX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDOEX has higher volatility (11.03%) compared to MGKQX (6.90%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs MDOEX's -59.92%.

MDOEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGKQX и MDOEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор