PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с MDOEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с MDOEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. MDOEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 13 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MDOEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и MDOEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.40%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%21.28%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		-9.93%8.28%16.79%5.36%-30.36%-18.69%45.00%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у MDOEX с доходностью -9.93%.

MGKQX

1 день
3.56%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-2.35%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

MDOEX

1 день
3.41%
1 месяц
-11.57%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-17.45%
1 год
-5.12%
3 года*
4.27%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOO
Часто сравнивают с MDOEX:
MDOEX с SPYMDOEX с MEGIXMDOEX с DRESXMDOEX с MACGXMDOEX с COBYXMDOEX с CPODXMDOEX с MPEGX

Сравнение комиссий MGKQX и MDOEX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MDOEX в 1.15%.

MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Доходность на риск

MGKQX vs. MDOEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MDOEX
Ранг доходности на риск MDOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDOEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDOEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDOEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDOEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c MDOEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXMDOEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

-0.25

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

-0.21

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

-0.27

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

-0.82

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. MDOEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MDOEX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и MDOEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXMDOEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.01

+0.37

Корреляция

Корреляция между MGKQX и MDOEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MDOEX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDOEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

TTM202520242023202220212020
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%
MDOEX
Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio		0.82%0.74%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MDOEX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MDOEX в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MDOEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXMDOEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-59.92%

+26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-21.82%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-53.14%

+22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.27%

-43.01%

+19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-35.08%

+26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

7.22%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MDOEX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.88%, в то время как у Morgan Stanley Developing Opportunity Portfolio (MDOEX) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXMDOEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

11.01%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

15.50%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

19.99%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

23.04%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

24.55%

-0.71%