Сравнение MGKQX с GQFPX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, MGKQX returned 6.57%/yr vs 14.32%/yr for GQFPX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.65%.
MGKQX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- -16.98%
- 1 год
- -10.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
GQFPX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.70%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGKQX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 1.00% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 5.90% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.65% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between MGKQX and GQFPX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between MGKQX and GQFPX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
MGKQX
GQFPX
Сравнение MGKQX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGKQX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.79 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 7.90 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGKQX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.54 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и GQFPX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -16.95% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -5.24% | -20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -10.57% | -15.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.78% | -4.95% | -14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -3.01% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 1.85% | +11.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и GQFPX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.32% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.66% | 7.71% | +16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.48% | 9.52% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 12.83% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 12.83% | +10.94% |
Сравнение комиссий MGKQX и GQFPX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и GQFPX
MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.93% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and GQFPX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGKQX has higher volatility (6.88%) compared to GQFPX (3.32%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор