Сравнение MGKQX с CPOAX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and CPOAX (Morgan Stanley Insight A) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.49%/yr vs -0.50%/yr for CPOAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for CPOAX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и CPOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGKQX показывает доходность 1.99%, а CPOAX немного ниже – 1.91%.
MGKQX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- -15.76%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
CPOAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 27.90%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам MGKQX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 1.99% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 1.91% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 2.95% |
Correlation
The correlation between MGKQX and CPOAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.75 |
The correlation between MGKQX and CPOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
MGKQX
CPOAX
Сравнение MGKQX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGKQX | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.39 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.83 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGKQX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.38 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и CPOAX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и CPOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -84.57% | +51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -28.37% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -31.38% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -70.73% | +39.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -19.21% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -39.22% | +30.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 13.17% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и CPOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.90%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 9.13% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.67% | 21.80% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 28.82% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 39.76% | -15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 34.09% | -10.32% |
Сравнение комиссий MGKQX и CPOAX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и CPOAX
Ни MGKQX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and CPOAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPOAX has higher volatility (9.13%) compared to MGKQX (6.90%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs CPOAX's -84.57%.
CPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и CPOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор