Сравнение MGKQX с CPOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX).
MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и CPOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGKQX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -3.40% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -13.73%.
MGKQX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGKQX и CPOAX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Доходность на риск
MGKQX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
MGKQX
CPOAX
Сравнение MGKQX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGKQX | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.43 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.86 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.45 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 1.15 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGKQX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.43 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.10 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.33 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MGKQX и CPOAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и CPOAX
Ни MGKQX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и CPOAX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и CPOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGKQX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -84.57% | +51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -28.37% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -70.73% | +39.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.27% | -31.61% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -39.31% | +31.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 11.09% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и CPOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.88%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGKQX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 10.10% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 22.93% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 33.54% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 39.87% | -16.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 33.91% | -10.07% |