Сравнение MGKQX с CPOAX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and CPOAX (Morgan Stanley Insight A) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Over the past 5 years, MGKQX returned 2.99%/yr vs -3.47%/yr for CPOAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for CPOAX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и CPOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -3.72%.
MGKQX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
CPOAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -7.71%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 25.16%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- 16.48%
Сравнение доходности по годам MGKQX и CPOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -2.90% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -3.72% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 3.15% |
Correlation
The correlation between MGKQX and CPOAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between MGKQX and CPOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск
MGKQX
CPOAX
Сравнение MGKQX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | CPOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.00 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.01 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и CPOAX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и CPOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -84.57% | +51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -28.37% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -31.38% | +5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -70.73% | +39.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -23.67% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -39.18% | +30.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 13.64% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и CPOAX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.60%, в то время как у Morgan Stanley Insight A (CPOAX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | CPOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 10.67% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 22.81% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 29.89% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 39.91% | -16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 34.18% | -10.42% |
Сравнение комиссий MGKQX и CPOAX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и CPOAX
Ни MGKQX, ни CPOAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and CPOAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPOAX has higher volatility (10.67%) compared to MGKQX (6.60%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs CPOAX's -84.57%.
CPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и CPOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор