PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley Insight A (CPOAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morgan Stanley Insight A (CPOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US61747T1060

CUSIP

61747T106

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

29 янв. 2002 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Отслеживаемый индекс

Russell 3000 Growth Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия CPOAX составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CPOAX с IWM CPOAX с PIMIX CPOAX с FBGRX CPOAX с MACGX
Популярные сравнения:
CPOAX с IWM CPOAX с PIMIX CPOAX с FBGRX CPOAX с MACGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) показал доход в 6.69% с начала года и 61.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPOAX составила 15.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.78%.

CPOAX

С начала года

6.69%

1 месяц

21.11%

6 месяцев

13.08%

1 год

61.22%

5 лет

7.36%

10 лет

15.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CPOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.49%-7.23%-10.94%8.34%9.87%6.69%
2024-6.56%11.23%2.70%-9.62%-2.28%4.94%2.11%5.59%6.68%7.13%25.30%-4.19%46.35%
202318.52%-3.56%4.10%-5.45%9.47%9.07%9.22%-9.74%-4.85%-8.45%17.21%12.97%52.72%
2022-23.66%0.60%-5.00%-22.72%-15.94%-9.96%13.91%0.91%-9.87%1.20%-3.22%-9.95%-61.02%
20213.29%6.41%-9.49%4.93%-3.43%11.32%-2.58%1.32%-6.37%6.32%-3.71%-12.25%-6.83%
20206.28%0.32%-10.19%21.45%18.33%10.84%12.21%8.34%0.89%-3.87%19.59%0.37%115.86%
201913.11%7.30%3.18%3.22%-2.07%7.87%2.23%-4.93%-8.44%0.65%9.11%-0.28%33.08%
20188.69%1.24%-1.93%0.81%8.11%3.54%-0.31%9.54%0.31%-10.10%2.41%-8.84%11.94%
201710.54%1.76%2.49%4.27%7.66%-1.09%2.54%2.37%-0.19%6.47%1.95%1.93%48.40%
2016-9.94%-4.38%7.95%-0.27%2.96%-0.76%6.39%0.47%3.05%-3.66%-2.54%-1.80%-3.78%
2015-1.12%7.71%-2.02%1.59%0.03%0.86%5.23%-7.05%-4.21%6.14%3.03%-1.50%7.92%
20140.82%6.78%-7.08%-6.32%3.34%4.66%-1.44%5.13%-2.59%3.19%1.19%-1.83%4.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CPOAX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CPOAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morgan Stanley Insight A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.77
  • За 5 лет: 0.18
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Insight A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.23$0.23$0.00$8.96$9.84$7.32$2.97$3.08$9.19$2.73$2.83$2.41

Дивидендный доход

0.57%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%7.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Insight A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.96$8.96
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.84$9.84
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.32$7.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.84$2.97
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.92$3.08
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.01$9.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.73$2.73
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.81$2.83
2014$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$2.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morgan Stanley Insight A показал максимальную просадку в 84.57%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3637 торговых сессий.

Текущая просадка Morgan Stanley Insight A составляет 28.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.57%13 мар. 2000 г.6449 окт. 2002 г.363729 мар. 2017 г.4281
-71.33%17 февр. 2021 г.47128 дек. 2022 г.———
-34.58%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.3223 нояб. 1998 г.90
-33.9%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.355 мая 2020 г.53
-24.47%28 сент. 2018 г.6024 дек. 2018 г.3719 февр. 2019 г.97

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...