Сравнение CPOAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CPOAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPOAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | -13.73% | 18.91% | 46.35% | 52.72% | -61.02% | -6.83% | 115.86% | 33.08% | 11.94% | 48.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CPOAX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.06% против 13.69% соответственно.
CPOAX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -22.63%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 15.06%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPOAX и VTI
CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
CPOAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
CPOAX
VTI
Сравнение CPOAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPOAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.98 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.52 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.54 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 7.30 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPOAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.98 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.61 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CPOAX и VTI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPOAX и VTI
CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPOAX Morgan Stanley Insight A | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.00% | 51.84% | 14.94% | 9.06% | 7.29% | 9.33% | 28.73% | 9.83% | 8.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CPOAX и VTI
Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPOAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -55.45% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.37% | -12.30% | -16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.73% | -25.36% | -45.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.33% | -35.00% | -36.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -5.54% | -26.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -8.08% | -31.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 2.60% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPOAX и VTI
Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPOAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 5.48% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 9.75% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 19.02% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.87% | 17.41% | +22.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.91% | 18.29% | +15.62% |