PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPOAX с MACGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and MACGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A) are both mutual funds - CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index, while MACGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, CPOAX returned 16.78%/yr vs 14.39%/yr for MACGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CPOAX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for MACGX.

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции CPOAX превзошли акции MACGX по среднегодовой доходности: 16.78% против 14.39% соответственно.

CPOAX

1 день
-3.10%
1 месяц
3.23%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-3.02%
1 год
10.35%
3 года*
28.26%
5 лет*
-0.61%
10 лет*
16.78%

MACGX

1 день
-2.71%
1 месяц
1.95%
С начала года
3.74%
6 месяцев
-0.81%
1 год
2.68%
3 года*
25.77%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPOAX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		1.36%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		3.74%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Correlation

The correlation between CPOAX and MACGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.94

The correlation between CPOAX and MACGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с VOOCPOAX с FOCPX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTIMACGX с FSELX

Доходность на риск

CPOAX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXMACGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.10

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
0.34

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.10

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

0.23

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.10

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.37

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и MACGX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MACGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPOAXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-77.61%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-27.55%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-28.55%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-77.61%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

-77.61%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.65%

-42.33%

+22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.22%

-25.65%

-13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

12.77%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и MACGX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) имеют волатильность 9.12% и 9.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPOAXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

9.36%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

21.30%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

27.94%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

48.30%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

39.37%

-5.28%

Сравнение комиссий CPOAX и MACGX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и MACGX

Ни CPOAX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CPOAX and MACGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MACGX has higher volatility (9.36%) compared to CPOAX (9.12%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs MACGX's -77.61%.

CPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPOAX и MACGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор