PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPOAX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

CPOAX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 29 янв. 2002 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPOAX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-13.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции CPOAX превзошли акции MACGX по среднегодовой доходности: 15.06% против 12.76% соответственно.

CPOAX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-13.73%
6 месяцев
-22.63%
1 год
12.41%
3 года*
24.44%
5 лет*
-3.92%
10 лет*
15.06%

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с PIMIXCPOAX с IWMCPOAX с VOO
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTIMACGX с FSELX

Сравнение комиссий CPOAX и MACGX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.

CPOAX
Morgan Stanley Insight A
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

CPOAX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.27

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.62

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.29

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

0.73

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.31

+0.02

Корреляция

Корреляция между CPOAX и MACGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и MACGX

Ни CPOAX, ни MACGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и MACGX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPOAXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-77.61%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-27.55%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-77.61%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

-77.61%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.61%

-50.74%

+19.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.31%

-25.53%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

10.93%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и MACGX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPOAXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

9.52%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

22.32%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.54%

32.22%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.87%

48.42%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

39.21%

-5.30%