PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPOAX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPOAX с PIMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPOAX (Morgan Stanley Insight A) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index, while PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, CPOAX returned 17.14%/yr vs 4.71%/yr for PIMIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CPOAX charges 1.15%/yr vs 0.62%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности CPOAX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPOAX показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции CPOAX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 17.14% против 4.71% соответственно.

CPOAX

1 день
-1.26%
1 месяц
6.92%
С начала года
4.60%
6 месяцев
1.21%
1 год
13.31%
3 года*
29.62%
5 лет*
0.26%
10 лет*
17.14%

PIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPOAX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		4.60%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Correlation

The correlation between CPOAX and PIMIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.14

The correlation between CPOAX and PIMIX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Insight A

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с VOOCPOAX с FOCPX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

CPOAX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPOAX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Insight A (CPOAX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPOAXPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.04

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
3.07

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.29

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

7.97

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPOAX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPOAX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPOAX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPOAXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.04

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.73

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.11

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.57

-1.22

Просадки

Сравнение просадок CPOAX и PIMIX

Максимальная просадка CPOAX за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPOAX и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPOAXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-13.39%

-71.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-3.69%

-24.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.38%

-3.84%

-27.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.73%

-13.34%

-57.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.33%

-13.39%

-57.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.08%

-0.93%

-16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.22%

-1.69%

-37.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

1.06%

+12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CPOAX и PIMIX

Morgan Stanley Insight A (CPOAX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что CPOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPOAXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

1.68%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.71%

3.29%

+18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.66%

4.15%

+24.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

4.84%

+34.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.08%

4.25%

+29.83%

Сравнение комиссий CPOAX и PIMIX

CPOAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPOAX и PIMIX

CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

CPOAX and PIMIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPOAX has higher volatility (8.49%) compared to PIMIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, CPOAX dropped -84.57% vs PIMIX's -13.39%.

PIMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPOAX и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор