PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGKQX с AGLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGKQX с AGLOX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.15%/yr vs 11.65%/yr for AGLOX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и AGLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у AGLOX с доходностью 21.91%.

MGKQX

1 день
0.57%
1 месяц
3.54%
6 месяцев
-2.69%
С начала года
2.07%
1 год
-14.11%
3 года*
5.64%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

AGLOX

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
19.73%
С начала года
21.91%
1 год
32.30%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.65%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGKQX и AGLOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		2.07%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
AGLOX
Ariel Global Fund		21.91%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%4.90%

Correlation

The correlation between MGKQX and AGLOX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between MGKQX and AGLOX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Ariel Global Fund

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с FGRTX
Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с AINTXAGLOX с CAAPXAGLOX с CSUAXAGLOX с GCCHXAGLOX с CAEIXAGLOX с ARGFX

Доходность на риск

MGKQX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKQXAGLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.31

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
3.16

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.44

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.10

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

11.30

-12.19

MGKQX vs. AGLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа AGLOX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и AGLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и AGLOX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что больше максимальной просадки AGLOX в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и AGLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQXAGLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-24.72%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-10.66%

-15.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-12.94%

-13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-16.77%

-14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.92%

-3.79%

-15.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-3.36%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.47%

2.92%

+12.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и AGLOX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Ariel Global Fund (AGLOX) имеют волатильность 4.41% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQXAGLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.57%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

12.43%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

14.34%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

12.98%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

13.18%

+10.51%

Сравнение комиссий MGKQX и AGLOX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и AGLOX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		13.43%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGKQX and AGLOX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGLOX has higher volatility (4.57%) compared to MGKQX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs AGLOX's -24.72%.

AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGKQX и AGLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор