PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с PWB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MGK tracks the CRSP US Mega Cap Growth Index while PWB tracks the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 18.33%/yr for PWB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MGK charges 0.05%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности MGK и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 25.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGK имеют среднегодовую доходность 18.85%, а акции PWB немного отстают с 18.33%.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-1.87%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
24.77%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

PWB

1 день
1.29%
1 месяц
4.48%
С начала года
25.98%
6 месяцев
26.73%
1 год
43.40%
3 года*
32.74%
5 лет*
17.69%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		25.98%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Correlation

The correlation between MGK and PWB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.93

The correlation between MGK and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и PWB

Секторы
MGK
PWB

Технологии

56.1%
48.9%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.8%

Здравоохранение

4.5%
3.2%

Финансовые услуги

4.5%
9.2%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Промышленность

1.1%
14.8%

Сырьевые материалы

0.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

0.4%
7.4%

Энергетика

-

-

Технологии

MGK
56.1%
PWB
48.9%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
PWB
10.6%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
PWB
4.8%

Здравоохранение

MGK
4.5%
PWB
3.2%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
PWB
9.2%

Недвижимость

MGK
1.3%
PWB

-

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
PWB
1.6%

Промышленность

MGK
1.1%
PWB
14.8%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
PWB
1.2%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
PWB
7.4%

Энергетика

MGK

-

PWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

MGK vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.14

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.78

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

3.50

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

14.63

-9.98

MGK vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и PWB

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-52.58%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-12.11%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-22.10%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-31.41%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-32.36%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-2.10%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-8.23%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.89%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и PWB

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 5.96%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

8.70%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

16.70%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

19.80%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

21.23%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.83%

+1.10%

Сравнение комиссий MGK и PWB

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и PWB

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

MGK and PWB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (8.70%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs PWB's -52.58%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 18.33% for PWB. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

MGK has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for PWB.

MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор