PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с TOLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с TOLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и TOLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и TOLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.79%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TOLIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям TOLIX по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.20% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

TOLIX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.99%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.50%
1 год
14.80%
3 года*
11.76%
5 лет*
7.97%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAAXTOLIX с KDHAX

Сравнение комиссий MGINX и TOLIX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TOLIX в 1.03%.

TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

MGINX vs. TOLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c TOLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXTOLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.21

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.63

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.86

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.89

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. TOLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLIX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и TOLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXTOLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.21

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между MGINX и TOLIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и TOLIX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности TOLIX в 9.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.97%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и TOLIX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки TOLIX в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и TOLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXTOLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-42.68%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.74%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-25.01%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-35.19%

+20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.99%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-7.15%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.07%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и TOLIX

Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXTOLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.82%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

7.59%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

13.03%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

14.07%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

15.87%

-8.37%