PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGINX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGINX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGINX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGINX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.40% соответственно.

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Macro Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий MGINX и AAAAX

MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

MGINX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGINX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGINXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.11

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.91

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

10.22

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGINX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGINX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGINX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGINXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между MGINX и AAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGINX и AAAAX

Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MGINX и AAAAX

Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGINXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.39%

-40.47%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.55%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.16%

-22.62%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

-29.41%

+14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-3.53%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-6.89%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.79%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MGINX и AAAAX

DWS Global Macro Fund (MGINX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MGINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGINXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.27%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.88%

7.26%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

11.62%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

12.19%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

12.66%

-5.16%