Сравнение MGIFX с PSPFX
MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) and PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) are both Energy Equities funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGIFX charges 0.95%/yr vs 1.54%/yr for PSPFX.
Доходность
Сравнение доходности MGIFX и PSPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MGIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSPFX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -10.37%
- 6 месяцев
- -11.29%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам MGIFX и PSPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 13.34% | 28.20% | -0.47% | 7.88% | -3.61% | 11.74% | -0.69% | 31.06% | 0.00% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | -6.14% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MGIFX and PSPFX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between MGIFX and PSPFX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGIFX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск
MGIFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSPFX
Сравнение MGIFX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGIFX | PSPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGIFX и PSPFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGIFX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -79.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -24.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -42.44% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIFX и PSPFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGIFX | PSPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 28.89% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.02% | — |
Сравнение комиссий MGIFX и PSPFX
MGIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIFX и PSPFX
Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.24%, что больше доходности PSPFX в 48.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 49.24% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 48.37% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
MGIFX and PSPFX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MGIFX и PSPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор