Сравнение MGIFX с IEYYX
MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) and IEYYX (Delaware Ivy Energy Fund) are both Energy Equities funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGIFX charges 0.95%/yr vs 1.28%/yr for IEYYX.
Доходность
Сравнение доходности MGIFX и IEYYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MGIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEYYX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 16.52%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение доходности по годам MGIFX и IEYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 13.34% | 28.20% | -0.47% | 7.88% | -3.61% | 11.74% | -0.69% | 31.06% | 0.00% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 16.52% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | 0.86% |
Correlation
The correlation between MGIFX and IEYYX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between MGIFX and IEYYX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGIFX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск
MGIFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEYYX
Сравнение MGIFX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGIFX | IEYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGIFX и IEYYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGIFX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -85.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -24.70% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -35.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIFX и IEYYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGIFX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 30.67% | — |
Сравнение комиссий MGIFX и IEYYX
MGIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии IEYYX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIFX и IEYYX
Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.24%, что больше доходности IEYYX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.75% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 49.24% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGIFX and IEYYX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MGIFX и IEYYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор