PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIFX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGIFX с BGLYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) and BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, MGIFX returned 9.27%/yr vs 6.97%/yr for BGLYX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MGIFX charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BGLYX.

Доходность

Сравнение доходности MGIFX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGIFX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у BGLYX с доходностью 8.61%.

MGIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.25%
1 год
23.15%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

BGLYX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.33%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.20%
1 год
14.02%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGIFX и BGLYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		13.34%28.20%-0.47%7.88%-3.61%11.74%-0.69%31.06%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		8.61%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%

Correlation

The correlation between MGIFX and BGLYX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between MGIFX and BGLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MGIFX:
MGIFX с MPGVXMGIFX с FSTEXMGIFX с DHIVXMGIFX с FSENXMGIFX с CSUIXMGIFX с FMGIXMGIFX с GRHIX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с PGNAXBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с IEYYXBGLYX с STIPBGLYX с NMFIX

Доходность на риск

MGIFX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIFX
Ранг доходности на риск MGIFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIFX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIFX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIFXBGLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.31

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
1.88

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.19

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

7.21

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIFX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIFX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BGLYX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIFX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIFXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.31

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MGIFX и BGLYX

Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, примерно равная максимальной просадке BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и BGLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGIFXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-36.54%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-6.32%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-14.56%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-20.94%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-4.48%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-7.85%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.92%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIFX и BGLYX

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) имеют волатильность 3.44% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGIFXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.58%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.55%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

10.54%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

13.60%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

15.64%

+0.23%

Сравнение комиссий MGIFX и BGLYX

MGIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BGLYX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIFX и BGLYX

Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.24%, что больше доходности BGLYX в 28.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.53%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		49.24%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGIFX and BGLYX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLYX has higher volatility (3.58%) compared to MGIFX (3.44%). In terms of maximum drawdown, MGIFX dropped -36.75% vs BGLYX's -36.54%.

MGIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGIFX и BGLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор