PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIFX с BGLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIFX с BGLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX).

MGIFX управляется Mondrian. Фонд был запущен 16 дек. 2018 г.. BGLYX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIFX и BGLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIFX и BGLYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		9.95%28.20%-0.47%7.88%-3.61%11.74%-0.69%31.06%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		9.75%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGIFX показывает доходность 9.95%, а BGLYX немного ниже – 9.75%.

MGIFX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.05%
С начала года
9.95%
6 месяцев
13.66%
1 год
29.79%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

BGLYX

1 день
1.12%
1 месяц
-3.19%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.88%
1 год
18.35%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.32%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MGIFX:
MGIFX с MPIEXMGIFX с CSUIXMGIFX с DHIVXMGIFX с FMGIXMGIFX с FSENXMGIFX с FSTEXMGIFX с GRHIX
Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с PRPFXBGLYX с STIPBGLYX с PGNAXBGLYX с NMFIX

Сравнение комиссий MGIFX и BGLYX

MGIFX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BGLYX в 1.00%.

BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund

Доходность на риск

MGIFX vs. BGLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIFX
Ранг доходности на риск MGIFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIFX c BGLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIFXBGLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.57

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.09

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.60

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.31

10.43

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIFX vs. BGLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIFX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BGLYX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIFX и BGLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIFXBGLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.57

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.20

Корреляция

Корреляция между MGIFX и BGLYX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIFX и BGLYX

Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности BGLYX в 28.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIFX
Mondrian Global Listed Infrastructure Fund		6.87%7.56%3.17%5.41%8.60%7.13%6.18%6.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.23%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%

Просадки

Сравнение просадок MGIFX и BGLYX

Максимальная просадка MGIFX за все время составила -36.75%, примерно равная максимальной просадке BGLYX в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIFX и BGLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIFXBGLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.75%

-36.54%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.55%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.41%

-20.94%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.48%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.92%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.88%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIFX и BGLYX

Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MGIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIFXBGLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.12%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

7.42%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.11%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

13.47%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

15.62%

+0.30%