Сравнение MGIC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | -32.50% | 123.97% | 29.28% | -36.46% | -21.27% | 37.01% | 63.06% | 32.73% | -5.91% | 29.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIC показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MGIC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.43% против 14.14% соответственно.
MGIC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -32.50%
- 6 месяцев
- -12.65%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 13.43%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGIC vs. VOO — Ранг доходности на риск
MGIC
VOO
Сравнение MGIC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 7.31 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.83 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между MGIC и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIC и VOO
Дивидендная доходность MGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | 4.45% | 3.01% | 3.66% | 6.47% | 3.16% | 2.12% | 1.63% | 3.13% | 3.74% | 2.57% | 2.62% | 3.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MGIC и VOO
Максимальная просадка MGIC за все время составила -97.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.62% | -33.99% | -63.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -11.98% | -25.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -24.52% | -39.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.94% | -33.99% | -29.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.21% | -5.55% | -31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.08% | -3.72% | -54.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 2.55% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIC и VOO
Текущая волатильность для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.34% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.40% | 9.47% | +29.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.14% | 18.11% | +28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.31% | 16.82% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.39% | 17.99% | +17.40% |