Сравнение MGIC с CHKP
MGIC (Magic Software Enterprises Ltd) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MGIC in Information Technology Services, CHKP in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MGIC returned 13.11%/yr vs 4.81%/yr for CHKP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGIC и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGIC показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью -26.46%. За последние 10 лет акции MGIC превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 13.11% против 4.81% соответственно.
MGIC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -32.50%
- 6 месяцев
- -30.72%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 13.11%
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам MGIC и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | -32.50% | 123.97% | 29.28% | -36.46% | -21.27% | 37.01% | 63.06% | 32.73% | -5.91% | 29.18% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between MGIC and CHKP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1996 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
MGIC:
$853.34M
CHKP:
$14.48B
MGIC:
$0.82
CHKP:
$9.74
MGIC:
21.31
CHKP:
14.01
MGIC:
1.69
CHKP:
1.08
MGIC:
1.41
CHKP:
5.38
MGIC:
3.09
CHKP:
5.14
MGIC:
$603.22M
CHKP:
$2.76B
MGIC:
$169.17M
CHKP:
$2.34B
MGIC:
$86.68M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGIC vs. CHKP — Ранг доходности на риск
MGIC
CHKP
Сравнение MGIC c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIC | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.79 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -1.57 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIC | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -1.08 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.19 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MGIC и CHKP
Максимальная просадка MGIC за все время составила -97.62%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIC и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGIC | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.62% | -89.31% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.32% | -51.83% | +14.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.55% | -51.83% | +12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.94% | -51.83% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.94% | -51.83% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.21% | -41.55% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.98% | -41.58% | -16.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 26.12% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIC и CHKP
Текущая волатильность для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) составляет 0.00%, в то время как у Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что MGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGIC | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.61% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.56% | 32.44% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.40% | 37.93% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.05% | 27.58% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 26.03% | +9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIC и CHKP
Дивидендная доходность MGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как CHKP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGIC Magic Software Enterprises Ltd | 2.57% | 3.01% | 3.66% | 6.47% | 3.16% | 2.12% | 1.63% | 3.13% | 3.74% | 2.57% | 2.62% | 3.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGIC и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magic Software Enterprises Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGIC и CHKP
MGIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила о валовой прибыли в 44.21M при выручке в 161.66M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
MGIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила об операционной прибыли в 17.12M при выручке в 161.66M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MGIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magic Software Enterprises Ltd сообщила о чистой прибыли в 9.86M при выручке в 161.66M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
MGIC and CHKP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHKP has higher volatility (9.61%) compared to MGIC (0.00%). In terms of maximum drawdown, MGIC dropped -97.62% vs CHKP's -89.31%.
MGIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGIC и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор