PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIC с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIC с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности MGIC и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIC и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIC
Magic Software Enterprises Ltd		-32.50%123.97%29.28%-36.46%-21.27%37.01%63.06%32.73%-5.91%29.18%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, MGIC показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции MGIC уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.46% против 14.22% соответственно.

MGIC

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-32.50%
6 месяцев
-13.03%
1 год
35.51%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.67%
10 лет*
13.46%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magic Software Enterprises Ltd

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с MGIC:
MGIC с SIGAMGIC с VOO
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

MGIC vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIC
Ранг доходности на риск MGIC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIC c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIC^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.96

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.51

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.52

7.14

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIC vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIC на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIC и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIC^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.96

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.71

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.79

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.62

-0.48

Корреляция

Корреляция между MGIC и ^SP500TR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок MGIC и ^SP500TR

Максимальная просадка MGIC за все время составила -97.62%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIC и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIC^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.62%

-55.25%

-42.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.32%

-8.89%

-28.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-24.49%

-39.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.94%

-33.79%

-30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.21%

-5.44%

-31.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.08%

-8.20%

-49.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

2.57%

+12.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIC и ^SP500TR

Текущая волатильность для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) составляет 0.00%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIC^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.30%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.40%

9.55%

+29.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.10%

18.32%

+27.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

16.90%

+21.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

18.04%

+17.34%