PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIC с MDWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MGIC с MDWD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGIC (Magic Software Enterprises Ltd) and MDWD (MediWound Ltd.) are both stocks. MGIC operates in Information Technology Services (Technology), while MDWD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, MGIC returned 13.11%/yr vs -12.36%/yr for MDWD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MGIC и MDWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) и MediWound Ltd. (MDWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGIC показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у MDWD с доходностью -21.72%. За последние 10 лет акции MGIC превзошли акции MDWD по среднегодовой доходности: 13.11% против -12.36% соответственно.

MGIC

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-32.50%
6 месяцев
-30.72%
1 год
8.59%
3 года*
18.79%
5 лет*
5.15%
10 лет*
13.11%

MDWD

1 день
5.24%
1 месяц
-17.14%
С начала года
-21.72%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-33.41%
3 года*
16.03%
5 лет*
-9.66%
10 лет*
-12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGIC и MDWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIC
Magic Software Enterprises Ltd		-32.50%123.97%29.28%-36.46%-21.27%37.01%63.06%32.73%-5.91%29.18%
MDWD
MediWound Ltd.		-21.72%3.71%75.02%-24.61%-18.34%-36.22%19.35%-23.65%-8.76%-2.82%

Correlation

The correlation between MGIC and MDWD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MGIC:

$853.34M

MDWD:

$186.03M

EPS

MGIC:

$0.82

MDWD:

-$2.20

Коэффициент P/S

MGIC:

1.41

MDWD:

11.87

Коэффициент P/B

MGIC:

3.09

MDWD:

4.49

Общая выручка (12 мес.)

MGIC:

$603.22M

MDWD:

$14.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

MGIC:

$169.17M

MDWD:

$2.84M

EBITDA (12 мес.)

MGIC:

$86.68M

MDWD:

-$24.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magic Software Enterprises Ltd

MediWound Ltd.

Часто сравнивают с MGIC:
MGIC с SIGAMGIC с ^SP500TRMGIC с VOOMGIC с TBLAMGIC с CHKPMGIC с INCYMGIC с ICE
Часто сравнивают с MDWD:
MDWD с URGNMDWD с NYAXMDWD с DEMDWD с AMGNMDWD с CHKPMDWD с HPQMDWD с INCY

Доходность на риск

MGIC vs. MDWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIC
Ранг доходности на риск MGIC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MDWD
Ранг доходности на риск MDWD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDWD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDWD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDWD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDWD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDWD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIC c MDWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) и MediWound Ltd. (MDWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGICMDWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.80

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-1.04

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.87

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.91

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-1.81

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIC vs. MDWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа MDWD равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIC и MDWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGICMDWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.80

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.16

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.20

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.27

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MGIC и MDWD

Максимальная просадка MGIC за все время составила -97.62%, примерно равная максимальной просадке MDWD в -94.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIC и MDWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGICMDWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.62%

-94.35%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.32%

-36.64%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.55%

-38.26%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

-82.04%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.94%

-87.76%

+23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.21%

-88.63%

+51.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.98%

-75.88%

+17.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.19%

18.54%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIC и MDWD

Текущая волатильность для Magic Software Enterprises Ltd (MGIC) составляет 0.00%, в то время как у MediWound Ltd. (MDWD) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что MGIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGICMDWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

17.88%

-17.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.56%

31.40%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.40%

41.97%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.05%

61.13%

-23.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.26%

60.82%

-25.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIC и MDWD

Дивидендная доходность MGIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как MDWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDWD
MediWound Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGIC
Magic Software Enterprises Ltd		2.57%3.01%3.66%6.47%3.16%2.12%1.63%3.13%3.74%2.57%2.62%3.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MGIC и MDWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magic Software Enterprises Ltd и MediWound Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
161.66M
1.48M
(MGIC) Общая выручка
(MDWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MGIC and MDWD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDWD has higher volatility (17.88%) compared to MGIC (0.00%). In terms of maximum drawdown, MGIC dropped -97.62% vs MDWD's -94.35%.

MGIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGIC и MDWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор