PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGIAX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGIAX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGIAX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		-0.30%32.75%7.07%17.76%-23.24%10.25%20.16%25.57%-9.22%26.82%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции MGIAX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 9.64% против 0.31% соответственно.

MGIAX

1 день
3.13%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.84%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.64%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Intrinsic Value Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с MGIAX:
MGIAX с RERGXMGIAX с VTSNXMGIAX с MTCIXMGIAX с HEFAMGIAX с VXUSMGIAX с SMHMGIAX с FEQIX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий MGIAX и PTSIX

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

MGIAX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGIAX
Ранг доходности на риск MGIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGIAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGIAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGIAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGIAX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGIAXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.51

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.06

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.70

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

12.35

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGIAX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGIAXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.51

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.28

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.01

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.10

+0.44

Корреляция

Корреляция между MGIAX и PTSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и PTSIX

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund		8.31%8.28%12.79%11.81%14.57%7.59%5.30%3.89%4.41%2.48%1.62%3.10%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и PTSIX

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGIAXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-72.38%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.19%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-72.38%

+35.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.13%

-72.38%

+35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-41.74%

+32.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-25.01%

+16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.78%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и PTSIX

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGIAXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.64%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.02%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

15.14%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

30.91%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

25.07%

-9.49%