Сравнение MGIAX с MDIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).
MGIAX управляется MFS. Фонд был запущен 23 окт. 1995 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGIAX и MDIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGIAX и MDIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 1.17% | 32.75% | 7.07% | 17.76% | -23.24% | 10.25% | 20.16% | 25.57% | -9.22% | 26.82% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 1.40% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MGIAX показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью 1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGIAX имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции MDIJX немного отстают с 9.36%.
MGIAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.80%
MDIJX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 4.33%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGIAX и MDIJX
MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MDIJX в 0.82%.
Доходность на риск
MGIAX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск
MGIAX
MDIJX
Сравнение MGIAX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGIAX | MDIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.07 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.97 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 7.66 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGIAX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MGIAX и MDIJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIAX и MDIJX
Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности MDIJX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIAX MFS International Intrinsic Value Fund | 8.19% | 8.28% | 12.79% | 11.81% | 14.57% | 7.59% | 5.30% | 3.89% | 4.41% | 2.48% | 1.62% | 3.10% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.10% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MGIAX и MDIJX
Максимальная просадка MGIAX за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и MDIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGIAX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -56.60% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -11.40% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -30.19% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.13% | -30.19% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -7.55% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -9.14% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.94% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIAX и MDIJX
MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с MFS International Diversification Fund (MDIJX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGIAX | MDIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.75% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.49% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 14.03% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.10% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.65% | +0.93% |