Сравнение MGHYX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MGHYX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGHYX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | -0.01% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 16.36% | -1.85% | 6.49% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -0.78% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MGHYX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGHYX имеют среднегодовую доходность 5.11%, а акции VWEAX немного впереди с 5.32%.
MGHYX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.11%
VWEAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGHYX и VWEAX
MGHYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
MGHYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
MGHYX
VWEAX
Сравнение MGHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGHYX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.03 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 3.06 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.50 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.76 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 11.13 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGHYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.03 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.22 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между MGHYX и VWEAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGHYX и VWEAX
Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности VWEAX в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGHYX DWS Global High Income Fund | 7.31% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.85% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок MGHYX и VWEAX
Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGHYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.47% | -30.05% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.45% | -2.52% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.93% | -13.77% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -19.68% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.44% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -2.13% | -22.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.63% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGHYX и VWEAX
DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.49% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGHYX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.46% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.28% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.44% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.87% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 5.27% | +0.63% |