PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS Global High Income Fund (MGHYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS Global High Income Fund (MGHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25155T5020

CUSIP

25155T502

Эмитент

DWS

Дата выпуска

16 мар. 1998 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия MGHYX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

Популярные сравнения:
MGHYX с FFRHX
Популярные сравнения:
MGHYX с FFRHX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS Global High Income Fund (MGHYX) показал доход в 2.39% с начала года и 11.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGHYX составила 6.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MGHYX

С начала года

2.39%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

2.21%

1 год

11.30%

3 года

9.81%

5 лет

7.74%

10 лет

6.27%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.85%0.50%-1.29%0.19%1.15%2.39%
20240.40%0.18%1.48%-0.64%1.77%1.33%1.68%1.82%1.33%0.27%1.45%-0.18%11.41%
20234.33%-1.36%1.92%1.13%-0.38%2.12%1.85%0.73%-0.99%-1.35%4.82%3.82%17.67%
2022-1.98%-0.95%-0.23%-2.90%0.18%-6.64%6.21%-2.36%-3.77%3.54%3.00%-0.70%-7.04%
2021-0.05%0.25%0.23%0.96%0.09%1.25%0.23%0.37%-0.07%-0.21%-1.08%1.99%4.01%
20200.00%-1.67%-10.11%4.75%4.34%0.10%5.50%0.92%-0.94%0.72%3.75%1.39%8.07%
20194.82%1.64%1.00%1.16%-1.05%2.80%0.70%0.87%0.39%0.43%0.37%1.66%15.68%
20180.48%-1.05%-0.78%0.87%-0.18%0.16%1.17%0.91%0.55%-1.63%-0.74%-1.57%-1.83%
20171.45%1.45%-0.27%1.12%1.00%0.02%1.42%0.28%0.68%0.39%-0.17%0.19%7.81%
2016-1.14%0.58%2.86%3.15%0.45%0.32%2.44%2.26%0.30%0.10%-0.49%1.56%13.02%
20150.37%2.09%0.00%1.03%0.23%-1.59%0.02%-1.66%-2.62%3.24%-0.97%-1.89%-1.89%
20140.52%2.06%0.34%0.78%1.05%0.89%-1.30%1.32%-1.88%0.89%-0.28%-1.07%3.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MGHYX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MGHYX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS Global High Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.89
  • За 5 лет: 1.44
  • За 10 лет: 1.03
  • За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Global High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.59$0.60$0.64$0.34$0.48$0.35$0.44$0.34$0.33$0.47$0.56

Дивидендный доход

8.21%9.57%9.78%11.19%4.97%6.94%5.07%6.98%4.99%4.96%7.57%8.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Global High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.03$0.03$0.03$0.00$0.16
2024$0.05$0.03$0.06$0.03$0.07$0.06$0.03$0.06$0.03$0.07$0.06$0.04$0.59
2023$0.05$0.03$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.03$0.03$0.06$0.04$0.60
2022$0.04$0.03$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.03$0.03$0.05$0.05$0.16$0.64
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.34
2020$0.05$0.03$0.03$0.06$0.05$0.03$0.05$0.05$0.03$0.03$0.05$0.04$0.48
2019$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.35
2018$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.13$0.44
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2016$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.16$0.47
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.17$0.56

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS Global High Income Fund показал максимальную просадку в 38.52%, зарегистрированную 10 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 704 торговые сессии.

Текущая просадка DWS Global High Income Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.52%23 апр. 1998 г.113510 окт. 2002 г.70429 июл. 2005 г.1839
-30.54%25 мая 2007 г.39215 дек. 2008 г.1627 авг. 2009 г.554
-22.16%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.111
-12.78%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.18830 июн. 2023 г.375
-10.02%2 авг. 2011 г.454 окт. 2011 г.7420 янв. 2012 г.119
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...