PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с CBFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGHYX с CBFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX).

MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и CBFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и CBFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		-0.91%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у CBFSX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции MGHYX превзошли акции CBFSX по среднегодовой доходности: 5.07% против 2.96% соответственно.

MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

CBFSX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-0.39%
1 год
4.00%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

JPMorgan Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SEMGXMGHYX с SCOBX
Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с CSH2.LCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с LKFIXCBFSX с VSTBX

Сравнение комиссий MGHYX и CBFSX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CBFSX в 0.50%.

MGHYX
DWS Global High Income Fund
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund

Доходность на риск

MGHYX vs. CBFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c CBFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXCBFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.93

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.31

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.17

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.29

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

4.44

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. CBFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа CBFSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и CBFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXCBFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.93

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.52

-0.50

Корреляция

Корреляция между MGHYX и CBFSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и CBFSX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности CBFSX в 4.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.58%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и CBFSX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки CBFSX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и CBFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGHYXCBFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-22.42%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.49%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-22.42%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-22.42%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.68%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-4.39%

-19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.01%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и CBFSX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 1.45%, в то время как у JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGHYXCBFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.88%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.90%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.72%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.63%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

6.00%

-0.10%