PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с CBFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGHYX с CBFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGHYX (DWS Global High Income Fund) and CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) are both mutual funds - MGHYX is a High Yield Bonds fund managed by DWS, while CBFSX is a Corporate Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, MGHYX returned 4.96%/yr vs 2.84%/yr for CBFSX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MGHYX charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for CBFSX.

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и CBFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у CBFSX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MGHYX превзошли акции CBFSX по среднегодовой доходности: 4.96% против 2.84% соответственно.

MGHYX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.41%
3 года*
8.25%
5 лет*
3.54%
10 лет*
4.96%

CBFSX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.29%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.11%
1 год
4.83%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGHYX и CBFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		1.43%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		-0.07%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%

Correlation

The correlation between MGHYX and CBFSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.30

The correlation between MGHYX and CBFSX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

JPMorgan Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SCOBXMGHYX с SEMGX
Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с LKFIXCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с CSH2.LCBFSX с VSTBX

Доходность на риск

MGHYX vs. CBFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c CBFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXCBFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.31

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
1.91

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.61

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

4.82

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. CBFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа CBFSX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и CBFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXCBFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.31

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.09

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.53

-0.50

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и CBFSX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки CBFSX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и CBFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGHYXCBFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-22.42%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-3.49%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.33%

-6.62%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-22.42%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-22.42%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.85%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.12%

-4.36%

-19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.16%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и CBFSX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 0.90%, в то время как у JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGHYXCBFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.47%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

3.13%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

4.29%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

6.64%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

6.00%

-0.11%

Сравнение комиссий MGHYX и CBFSX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CBFSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и CBFSX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности CBFSX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.54%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
MGHYX
DWS Global High Income Fund		5.69%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGHYX and CBFSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBFSX has higher volatility (1.47%) compared to MGHYX (0.90%). In terms of maximum drawdown, MGHYX dropped -53.47% vs CBFSX's -22.42%.

MGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGHYX и CBFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор