PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с SCINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGHYX с SCINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS CROCI International Fund (SCINX).

MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. SCINX управляется DWS. Фонд был запущен 17 июн. 1953 г..

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и SCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и SCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
SCINX
DWS CROCI International Fund		3.60%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SCINX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям SCINX по среднегодовой доходности: 5.07% против 9.21% соответственно.

MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

SCINX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.39%
С начала года
3.60%
6 месяцев
12.67%
1 год
32.00%
3 года*
18.63%
5 лет*
10.48%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

DWS CROCI International Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SEMGXMGHYX с SCOBX
Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с SCOBXSCINX с SSLCXSCINX с DFRTX

Сравнение комиссий MGHYX и SCINX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCINX в 0.91%.

SCINX
DWS CROCI International Fund
MGHYX
DWS Global High Income Fund

Доходность на риск

MGHYX vs. SCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c SCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXSCINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.07

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.67

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.42

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

9.04

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. SCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCINX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и SCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXSCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.33

-0.31

Корреляция

Корреляция между MGHYX и SCINX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и SCINX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности SCINX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.65%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и SCINX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки SCINX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и SCINX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGHYXSCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-63.90%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-12.28%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-30.06%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-35.59%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-8.77%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-16.95%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

3.28%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и SCINX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 1.45%, в то время как у DWS CROCI International Fund (SCINX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGHYXSCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

6.06%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

10.12%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

15.76%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

15.74%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

16.06%

-10.16%