PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGHYX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции MGHYX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 5.07% против 4.70% соответственно.

MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с SCINXMGHYX с SEMGXMGHYX с SCOBX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий MGHYX и PIMIX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
MGHYX
DWS Global High Income Fund

Доходность на риск

MGHYX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.53

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.20

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

2.01

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

7.95

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.53

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

1.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.56

-1.54

Корреляция

Корреляция между MGHYX и PIMIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и PIMIX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и PIMIX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGHYXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-13.39%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.69%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-13.34%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-13.39%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.88%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-1.69%

-22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.93%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и PIMIX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 1.45%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGHYXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.90%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.67%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.29%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

4.75%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

4.20%

+1.70%