PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGHYX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGHYX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности MGHYX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGHYX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGHYX
DWS Global High Income Fund		-0.34%9.82%6.99%11.17%-11.67%3.22%6.83%16.36%-1.85%6.49%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, MGHYX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MGHYX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.07% против 7.56% соответственно.

MGHYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.21%
1 год
8.81%
3 года*
7.79%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.07%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global High Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с MGHYX:
MGHYX с NHSMGHYX с CBFSXMGHYX с FFRHXMGHYX с CAIBXMGHYX с PIMIXMGHYX с SCINXMGHYX с SEMGX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий MGHYX и FAGIX

MGHYX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
MGHYX
DWS Global High Income Fund

Доходность на риск

MGHYX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGHYX
Ранг доходности на риск MGHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGHYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGHYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGHYX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGHYX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global High Income Fund (MGHYX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGHYXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.05

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.84

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.33

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.90

13.92

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGHYX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGHYX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGHYX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGHYXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.86

-0.84

Корреляция

Корреляция между MGHYX и FAGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGHYX и FAGIX

Дивидендная доходность MGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGHYX
DWS Global High Income Fund		7.33%7.17%5.58%4.35%5.81%4.20%5.81%5.63%6.96%3.76%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок MGHYX и FAGIX

Максимальная просадка MGHYX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGHYX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGHYXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-37.97%

-15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-4.41%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-15.42%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-28.45%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.22%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-7.01%

-17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.06%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MGHYX и FAGIX

Текущая волатильность для DWS Global High Income Fund (MGHYX) составляет 1.45%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что MGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGHYXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

2.86%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

4.70%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

7.05%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.49%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

7.79%

-1.89%