PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGPX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGPX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		-11.72%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%9.34%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

MGGPX

1 день
3.84%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-23.37%
1 год
-10.07%
3 года*
11.90%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
11.61%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с MOATMGGPX с ACWI
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий MGGPX и RTXAX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Доходность на риск

MGGPX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.77

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

2.34

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.06

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

11.76

-12.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.77

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.47

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Корреляция

Корреляция между MGGPX и RTXAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и RTXAX

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и RTXAX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGPXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-40.68%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-13.11%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-24.63%

-26.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-1.95%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-7.96%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

2.30%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и RTXAX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGPXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.37%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

8.33%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

15.06%

+10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

15.86%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

20.26%

+2.69%