Сравнение MGGPX с GWOAX
MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and GWOAX (GMO Global Developed Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGPX returned 13.00%/yr vs 12.12%/yr for GWOAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.01%/yr for GWOAX.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и GWOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 15.86%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции GWOAX по среднегодовой доходности: 13.00% против 12.12% соответственно.
MGGPX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 13.00%
GWOAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам MGGPX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 3.79% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -0.05% | 55.05% | 35.03% | -5.96% | 49.03% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 15.86% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Correlation
The correlation between MGGPX and GWOAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2010 г. | 0.75 |
The correlation between MGGPX and GWOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGPX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
MGGPX
GWOAX
Сравнение MGGPX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGPX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.55 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 4.27 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 17.06 | -17.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGPX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 3.03 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и GWOAX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, примерно равная максимальной просадке GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и GWOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGPX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -49.84% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -8.78% | -19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -16.11% | -12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -26.21% | -24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -35.28% | -16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -0.44% | -11.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -9.00% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 2.19% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и GWOAX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGPX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 3.26% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 9.47% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 12.40% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 15.22% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 16.50% | +6.59% |
Сравнение комиссий MGGPX и GWOAX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и GWOAX
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.85% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MGGPX and GWOAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (6.13%) compared to GWOAX (3.26%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs GWOAX's -49.84%.
GWOAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGPX и GWOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор