Сравнение MGGPX с GQFPX
MGGPX (Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGGPX returned 2.22%/yr vs 10.40%/yr for GQFPX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MGGPX charges 1.25%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.88%.
MGGPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 5.43%
- 1 год
- -7.52%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 13.19%
GQFPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGGPX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 5.43% | 0.77% | 27.16% | 49.29% | -41.77% | -6.76% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 7.88% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between MGGPX and GQFPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between MGGPX and GQFPX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGPX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
MGGPX
GQFPX
Сравнение MGGPX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGPX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.32 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 6.07 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и GQFPX
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и GQFPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGPX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -16.95% | -34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.32% | -6.28% | -22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -10.57% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.14% | -16.95% | -34.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -4.74% | -6.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -3.04% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 2.40% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и GQFPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGPX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 4.19% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 8.42% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 10.19% | +13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 12.85% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 12.84% | +10.40% |
Сравнение комиссий MGGPX и GQFPX
MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGPX и GQFPX
MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.71% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGGPX Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A | 0.00% | 0.00% | 9.95% | 2.27% | 24.31% | 5.14% | 1.20% | 0.00% | 0.82% | 0.40% | 7.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
MGGPX and GQFPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGPX has higher volatility (8.06%) compared to GQFPX (4.19%). In terms of maximum drawdown, MGGPX dropped -51.83% vs GQFPX's -16.95%.
GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGPX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор