PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGPX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGPX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGGPX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		-11.72%0.77%27.16%49.29%-41.77%-0.05%55.05%35.03%-5.96%49.03%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции MGGPX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.61% против 9.98% соответственно.

MGGPX

1 день
3.84%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-11.72%
6 месяцев
-23.37%
1 год
-10.07%
3 года*
11.90%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
11.61%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с MGGPX:
MGGPX с VOOMGGPX с RGGYXMGGPX с FXAIXMGGPX с ^GSPCMGGPX с QQQMGGPX с MOATMGGPX с VXUS
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий MGGPX и GLIFX

MGGPX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

MGGPX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг доходности на риск MGGPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGPX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGPXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

2.28

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

2.90

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.78

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

11.41

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGPX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGPXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.28

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

1.15

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Корреляция

Корреляция между MGGPX и GLIFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGPX и GLIFX

MGGPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGPX
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A		0.00%0.00%9.95%2.27%24.31%5.14%1.20%0.00%0.82%0.40%7.23%1.29%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и GLIFX

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGGPXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-29.65%

-22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-9.00%

-19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.14%

-17.15%

-33.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.83%

-29.65%

-22.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.46%

-6.13%

-19.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-3.35%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

2.19%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и GLIFX

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGGPXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

4.77%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

7.40%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

10.73%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

10.71%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

13.25%

+9.70%