Сравнение MGGIX с RTXAX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGGIX returned 2.68%/yr vs 6.56%/yr for RTXAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и RTXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 16.14%.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
RTXAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 16.14%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGGIX и RTXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 10.34% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 16.14% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
Correlation
The correlation between MGGIX and RTXAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between MGGIX and RTXAX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск
MGGIX
RTXAX
Сравнение MGGIX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | RTXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.00 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 17.25 | -17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и RTXAX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и RTXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -40.68% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -5.21% | -22.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -17.13% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -24.63% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -1.59% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -7.68% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 1.51% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и RTXAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 2.89% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 8.38% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 11.01% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 15.80% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 19.95% | +3.25% |
Сравнение комиссий MGGIX и RTXAX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и RTXAX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.47% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and RTXAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to RTXAX (2.89%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs RTXAX's -40.68%.
RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и RTXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор