PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с PRMTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRMTX is a Communications Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.91%/yr vs 15.29%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 13.91% против 15.29% соответственно.

MGGIX

1 день
1.38%
1 месяц
2.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
-7.84%
3 года*
15.13%
5 лет*
1.92%
10 лет*
13.91%

PRMTX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-2.50%
1 год
-3.57%
3 года*
21.19%
5 лет*
4.75%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и PRMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.49%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-1.73%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%

Correlation

The correlation between MGGIX and PRMTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г.

0.88

The correlation between MGGIX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с SPGMMGGIX с FCNTXMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с FBGRX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

MGGIX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGGIXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.26

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-0.26

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.97

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.23

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-0.54

-0.11

MGGIX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PRMTX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и PRMTX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-66.30%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-17.29%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-20.69%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-47.17%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-47.17%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-9.49%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-13.93%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

7.43%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и PRMTX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

6.81%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

12.43%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

15.65%

+7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

21.69%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

20.94%

+2.25%

Сравнение комиссий MGGIX и PRMTX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и PRMTX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.67%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and PRMTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (10.71%) compared to PRMTX (6.81%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs PRMTX's -66.30%.

PRMTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор