PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGGIX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGGIX с PRMTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both mutual funds - MGGIX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRMTX is a Communications Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 15.46%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции MGGIX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 13.43% против 15.46% соответственно.

MGGIX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.26%
С начала года
3.91%
6 месяцев
-6.01%
1 год
-6.29%
3 года*
16.07%
5 лет*
2.97%
10 лет*
13.43%

PRMTX

1 день
-1.21%
1 месяц
3.22%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.97%
1 год
1.66%
3 года*
23.58%
5 лет*
6.91%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и PRMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		3.91%1.86%27.50%49.70%-41.57%0.22%55.49%35.44%-5.65%49.45%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		2.81%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%

Correlation

The correlation between MGGIX and PRMTX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.88

The correlation between MGGIX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с MGGIX:
MGGIX с LISIXMGGIX с RGGYXMGGIX с FCNTXMGGIX с SPGMMGGIX с IXNMGGIX с IQLTMGGIX с IWY
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

MGGIX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGGIXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.20

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
0.38

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.04

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.17

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

0.40

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGGIX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа PRMTX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGGIXPRMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.20

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и PRMTX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGGIXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-66.30%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-17.29%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-20.69%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-47.17%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-47.17%

-4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-5.30%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-13.95%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.39%

7.20%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и PRMTX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGGIXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.86%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

11.01%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

14.57%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.00%

21.54%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

20.90%

+2.14%

Сравнение комиссий MGGIX и PRMTX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и PRMTX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio		0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		24.54%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

MGGIX and PRMTX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to PRMTX (3.86%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs PRMTX's -66.30%.

PRMTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор