PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGGIX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MGGIX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 7.88%.


MGGIX

1 день
0.35%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
6.92%
С начала года
5.63%
1 год
-6.50%
3 года*
13.86%
5 лет*
2.68%
10 лет*
13.62%

GQFPX

1 день
-0.46%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
6.41%
С начала года
7.88%
1 год
13.89%
3 года*
13.05%
5 лет*
10.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGGIX и GQFPX


2026 (YTD)20252024202320222021
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
5.63%1.86%27.50%49.70%-41.57%-6.64%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
7.88%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Correlation

The correlation between MGGIX and GQFPX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.41

The correlation between MGGIX and GQFPX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

MGGIX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGGIX
Ранг доходности на риск MGGIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGGIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGIX: 22
Ранг коэф-та Мартина

GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGGIX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MGGIXGQFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.32

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

6.07

-6.57

MGGIX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGGIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGIX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGGIX и GQFPX

Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и GQFPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MGGIXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.08%

-16.95%

-42.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.65%

-6.28%

-21.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.65%

-10.57%

-17.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.02%

-16.95%

-34.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-4.74%

-5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-3.04%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

2.40%

+10.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MGGIX и GQFPX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MGGIXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.19%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

8.42%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

10.19%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

12.85%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

12.84%

+10.36%

Сравнение комиссий MGGIX и GQFPX

MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGGIX и GQFPX

MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
5.71%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGGIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio
0.00%0.00%9.27%2.13%22.94%4.92%1.16%0.00%0.79%0.39%7.04%1.26%

Часто задаваемые вопросы


MGGIX and GQFPX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to GQFPX (4.19%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs GQFPX's -16.95%.

GQFPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGGIX и GQFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор