Сравнение MGGIX с GMGEX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.43%/yr vs 11.28%/yr for GMGEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 13.43% против 11.28% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- -6.01%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 13.43%
GMGEX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам MGGIX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 3.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 19.27% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Correlation
The correlation between MGGIX and GMGEX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г. | 0.78 |
The correlation between MGGIX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
MGGIX
GMGEX
Сравнение MGGIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.60 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.54 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 18.01 | -18.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 3.31 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.67 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.25 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и GMGEX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -58.47% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -9.24% | -18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -17.12% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -28.58% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -34.98% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -0.48% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -16.75% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 2.32% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и GMGEX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 4.01% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 9.91% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 12.66% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 14.81% | +11.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.06% | +6.98% |
Сравнение комиссий MGGIX и GMGEX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и GMGEX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.93% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and GMGEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (6.12%) compared to GMGEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор