Сравнение MGGIX с GMGEX
MGGIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGGIX returned 13.62%/yr vs 11.21%/yr for GMGEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGGIX charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 18.79%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 13.62% против 11.21% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 5.63%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 13.62%
GMGEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 18.79%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам MGGIX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 5.63% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 18.79% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Correlation
The correlation between MGGIX and GMGEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2008 г. | 0.78 |
The correlation between MGGIX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGGIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
MGGIX
GMGEX
Сравнение MGGIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGGIX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.51 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.00 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 15.32 | -15.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и GMGEX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGGIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -58.47% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -9.24% | -18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.65% | -17.12% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -28.58% | -22.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -34.98% | -16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.04% | -0.88% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -16.69% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 2.41% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и GMGEX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGGIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 3.63% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 10.93% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 13.37% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.42% | 14.90% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 15.95% | +7.25% |
Сравнение комиссий MGGIX и GMGEX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и GMGEX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.98% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
MGGIX and GMGEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGGIX has higher volatility (8.06%) compared to GMGEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, MGGIX dropped -59.08% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGGIX и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор