Сравнение MGGIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -14.91% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 49.45% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции MGGIX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 11.61% против 9.98% соответственно.
MGGIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -25.51%
- 1 год
- -12.47%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- 11.61%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и GLIFX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
MGGIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
MGGIX
GLIFX
Сравнение MGGIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 2.28 | -2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | 2.90 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.78 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 11.41 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.28 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.15 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и GLIFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и GLIFX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и GLIFX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -29.65% | -29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -9.00% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -17.15% | -33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -29.65% | -21.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.53% | -6.13% | -21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -3.35% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 2.19% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и GLIFX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что MGGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 4.77% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 7.40% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 10.73% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 10.71% | +15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 13.25% | +9.62% |