Сравнение MGGIX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
MGGIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MGGIX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGGIX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | -11.67% | 1.86% | 27.50% | 49.70% | -41.57% | 0.22% | 55.49% | 35.44% | -5.65% | 27.66% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MGGIX показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
MGGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -22.68%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 12.03%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGGIX и GCCHX
MGGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
MGGIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
MGGIX
GCCHX
Сравнение MGGIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGGIX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 2.55 | -2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 3.20 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.57 | -5.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 16.21 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 2.55 | -2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.05 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MGGIX и GCCHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGGIX и GCCHX
MGGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGGIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 2.13% | 22.94% | 4.92% | 1.16% | 0.00% | 0.79% | 0.39% | 7.04% | 1.26% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGGIX и GCCHX
Максимальная просадка MGGIX за все время составила -59.08%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGIX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.08% | -54.32% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.65% | -14.89% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.02% | -54.32% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.77% | -9.81% | -14.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -14.11% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.24% | 4.20% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGGIX и GCCHX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio (MGGIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеют волатильность 8.91% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGGIX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 9.28% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 17.44% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 27.93% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.90% | 26.92% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 25.23% | -2.33% |