Сравнение MGEMX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности MGEMX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGEMX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 3.63% | -34.08% | 8.07% | 12.16% | -25.07% | 3.53% | 14.59% | 37.21% | -17.34% | 34.98% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MGEMX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции MGEMX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 1.46% против 13.41% соответственно.
MGEMX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -33.16%
- 3 года*
- -6.94%
- 5 лет*
- -9.33%
- 10 лет*
- 1.46%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGEMX и PRNHX
MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
MGEMX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
MGEMX
PRNHX
Сравнение MGEMX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGEMX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.61 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.04 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.99 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 3.66 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGEMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.61 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.59 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MGEMX и PRNHX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGEMX и PRNHX
MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNHX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGEMX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 2.48% | 4.48% | 9.05% | 1.07% | 26.00% | 2.46% | 0.60% | 0.82% | 0.87% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок MGEMX и PRNHX
Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGEMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.93% | -70.96% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.50% | -13.70% | -38.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -48.37% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.50% | -48.37% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.42% | -23.90% | -24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -18.39% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.89% | 3.71% | +21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGEMX и PRNHX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGEMX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 9.16% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.88% | 15.10% | +57.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 24.21% | +30.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 24.47% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 22.71% | +1.77% |