Сравнение MGDIX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MGDIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 3.00% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и SCLAX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
MGDIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
MGDIX
SCLAX
Сравнение MGDIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.96 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.75 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.24 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.02 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.96 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.10 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и SCLAX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и SCLAX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -5.59% | -40.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -2.32% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -5.59% | -16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -5.59% | -24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -1.84% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -1.15% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 0.58% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и SCLAX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.19% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 2.01% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 2.66% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 3.07% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 2.75% | +11.34% |