Сравнение MGDIX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.51% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и PMAIX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
MGDIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
MGDIX
PMAIX
Сравнение MGDIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.43 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.08 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.50 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 11.66 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.43 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.11 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.13 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.12 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и PMAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и PMAIX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и PMAIX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -24.12% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -7.06% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -13.97% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -24.12% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -3.10% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -2.69% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.52% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и PMAIX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.29% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 4.18% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 7.19% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 7.20% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 7.58% | +6.51% |