Сравнение MGDIX с MSXAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и MSXAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и MSXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -3.96% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | -4.45% | 17.26% | 23.98% | 25.96% | -18.52% | 28.13% | 17.86% | 30.69% | -4.71% | 21.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 7.46% против 13.51% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 7.46%
MSXAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и MSXAX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MSXAX в 0.52%.
Доходность на риск
MGDIX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск
MGDIX
MSXAX
Сравнение MGDIX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | MSXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 6.10 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и MSXAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и MSXAX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности MSXAX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.32% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
MSXAX NYLI S&P 500 Index Class A | 1.11% | 1.06% | 5.20% | 4.04% | 10.30% | 4.44% | 8.78% | 17.42% | 14.49% | 15.18% | 9.63% | 5.53% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и MSXAX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и MSXAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -55.48% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -12.11% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -24.78% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -33.79% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -6.31% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -7.21% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.54% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и MSXAX
Текущая волатильность для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) составляет 4.03%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | MSXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.35% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 9.53% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 18.32% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 16.92% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 18.06% | -3.99% |