PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGDIX с MSXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGDIX с MSXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGDIX (MainStay Growth Allocation Fund) and MSXAX (NYLI S&P 500 Index Class A) are both mutual funds - MGDIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life, while MSXAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MGDIX returned 8.66%/yr vs 15.09%/yr for MSXAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MGDIX charges 0.10%/yr vs 0.52%/yr for MSXAX.

Доходность

Сравнение доходности MGDIX и MSXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGDIX показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у MSXAX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 8.66% против 15.09% соответственно.

MGDIX

1 день
0.28%
1 месяц
4.38%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.89%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.66%

MSXAX

1 день
0.12%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.44%
1 год
28.32%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGDIX и MSXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		10.42%12.70%9.98%14.52%-14.25%16.64%13.78%21.36%-11.50%15.15%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		11.46%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%

Correlation

The correlation between MGDIX and MSXAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2005 г.

0.95

The correlation between MGDIX and MSXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Growth Allocation Fund

NYLI S&P 500 Index Class A

Часто сравнивают с MGDIX:
MGDIX с LGLIXMGDIX с MMRIXMGDIX с EPLCXMGDIX с KLGAXMGDIX с MSTIXMGDIX с CRARXMGDIX с EPSYX
Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с KLGAXMSXAX с VIGAXMSXAX с SCSAX

Доходность на риск

MGDIX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGDIX
Ранг доходности на риск MGDIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGDIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGDIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGDIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGDIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGDIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGDIX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGDIXMSXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.47

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.36

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.27

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

15.18

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGDIX vs. MSXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGDIX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSXAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGDIX и MSXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGDIXMSXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MGDIX и MSXAX

Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и MSXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGDIXMSXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-55.48%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-8.97%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.67%

-18.78%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-24.78%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.13%

-33.79%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-7.17%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.92%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MGDIX и MSXAX

MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) имеют волатильность 2.81% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGDIXMSXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.83%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

8.99%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

11.87%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

16.91%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

18.07%

-3.96%

Сравнение комиссий MGDIX и MSXAX

MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MSXAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGDIX и MSXAX

Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности MSXAX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund		4.63%5.11%8.27%0.14%7.62%11.17%5.44%4.58%11.08%2.83%2.25%5.77%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		0.95%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MGDIX and MSXAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSXAX has higher volatility (2.83%) compared to MGDIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, MGDIX dropped -46.05% vs MSXAX's -55.48%.

MSXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGDIX и MSXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор