Сравнение MGDIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MGDIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGDIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MGDIX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции MGDIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.36% соответственно.
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGDIX и IOEZX
MGDIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MGDIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MGDIX
IOEZX
Сравнение MGDIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGDIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.89 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.78 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.34 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGDIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MGDIX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGDIX и IOEZX
Дивидендная доходность MGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MGDIX и IOEZX
Максимальная просадка MGDIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGDIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGDIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -56.15% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -11.71% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -21.47% | -0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -38.12% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -4.15% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -8.64% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.85% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGDIX и IOEZX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что MGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGDIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.38% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 8.72% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 15.55% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 13.90% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 16.44% | -2.35% |