PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGC с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с VYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.09%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. MGC charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности MGC и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 16.09% против 11.84% соответственно.

MGC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
13.15%
С начала года
12.89%
1 год
24.63%
3 года*
22.78%
5 лет*
13.83%
10 лет*
16.09%
Всё время*
11.64%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MGC

Vanguard Mega Cap ETF
$21.76M$23.42M$28.06M

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

Сравнение доходности по годам MGC и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		12.89%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between MGC and VYM is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.87

Over the past year, the correlation between MGC and VYM has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGC и VYM

Секторы
MGC
VYM

Технологии

42.8%
17.8%

Коммуникационные услуги

11.5%
3.0%

Финансовые услуги

11.3%
21.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.8%

Здравоохранение

9.2%
13.2%

Промышленность

6.7%
12.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.1%

Энергетика

2.2%
8.6%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Коммунальные услуги

0.8%
5.7%

Технологии

MGC
42.8%
VYM
17.8%

Коммуникационные услуги

MGC
11.5%
VYM
3.0%

Финансовые услуги

MGC
11.3%
VYM
21.0%

Потребительский циклический сектор

MGC
9.2%
VYM
6.8%

Здравоохранение

MGC
9.2%
VYM
13.2%

Промышленность

MGC
6.7%
VYM
12.6%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.4%
VYM
8.1%

Энергетика

MGC
2.2%
VYM
8.6%

Сырьевые материалы

MGC
1.1%
VYM
3.3%

Недвижимость

MGC
0.9%
VYM
0.0%

Коммунальные услуги

MGC
0.8%
VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

MGC vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MGC c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGCVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.56

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.67

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.91

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

14.69

-4.54

MGC vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGC и VYM

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-56.98%

+4.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-6.69%

-3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-14.46%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-15.84%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-35.21%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.10%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-7.14%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.78%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и VYM

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.79%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

7.53%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

10.22%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.88%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.30%

+1.97%

Сравнение комиссий MGC и VYM

MGC берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и VYM

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VYM в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.89%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

MGC and VYM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGC has higher volatility (4.59%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.09% vs 11.84% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.09% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGC.

VYM has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.89% for MGC.

MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while VYM is Dividend. MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор