PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - MGC tracks the CRSP US Mega Cap Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MGC returned 14.78%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MGC charges 0.05%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности MGC и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

MGC

1 день
0.36%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.14%
1 год
30.02%
3 года*
24.10%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.35%

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		11.21%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%19.58%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between MGC and UJUN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.90

The correlation between MGC and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGC и UJUN

Секторы
MGC
UJUN

Технологии

39.3%
36.2%

Коммуникационные услуги

13.1%
10.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Промышленность

6.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

2.6%
3.5%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.0%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.9%

Технологии

MGC
39.3%
UJUN
36.2%

Коммуникационные услуги

MGC
13.1%
UJUN
10.9%

Финансовые услуги

MGC
11.7%
UJUN
11.9%

Потребительский циклический сектор

MGC
10.1%
UJUN
10.1%

Здравоохранение

MGC
8.9%
UJUN
8.4%

Промышленность

MGC
6.5%
UJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.8%
UJUN
4.9%

Энергетика

MGC
2.6%
UJUN
3.5%

Сырьевые материалы

MGC
1.2%
UJUN
1.8%

Коммунальные услуги

MGC
1.0%
UJUN
2.3%

Недвижимость

MGC
1.0%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

MGC vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.58

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.94

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.79

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

23.27

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.77

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.78

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MGC и UJUN

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-13.73%

-38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-2.84%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-11.24%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-11.96%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.15%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-2.06%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.46%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и UJUN

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.43%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

3.25%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

4.20%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

8.32%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

8.77%

+9.44%

Сравнение комиссий MGC и UJUN

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и UJUN

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGC and UJUN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGC has higher volatility (2.99%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -51.93% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, MGC leads with 14.78% vs 6.41% for UJUN. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGC has performed better with a 14.78% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for UJUN.

MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор