PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с TCAF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MGC is passively managed, while TCAF is actively managed. Over the past year, MGC returned 25.09% vs 16.10% for TCAF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MGC charges 0.05%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности MGC и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.37%.

MGC

1 день
0.38%
1 месяц
-0.61%
С начала года
8.42%
6 месяцев
9.06%
1 год
25.09%
3 года*
22.21%
5 лет*
14.07%
10 лет*
16.23%

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и TCAF

2026 (YTD)202520242023
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		8.42%19.31%27.16%10.80%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between MGC and TCAF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.93

The correlation between MGC and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGC и TCAF

Секторы
MGC
TCAF

Технологии

39.3%
33.7%

Коммуникационные услуги

13.1%
11.4%

Финансовые услуги

11.7%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Здравоохранение

8.9%
17.3%

Промышленность

6.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.3%

Энергетика

2.6%
2.6%

Сырьевые материалы

1.2%
0.1%

Коммунальные услуги

1.0%
8.6%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

MGC
39.3%
TCAF
33.7%

Коммуникационные услуги

MGC
13.1%
TCAF
11.4%

Финансовые услуги

MGC
11.7%
TCAF
6.0%

Потребительский циклический сектор

MGC
10.1%
TCAF
10.6%

Здравоохранение

MGC
8.9%
TCAF
17.3%

Промышленность

MGC
6.5%
TCAF
4.6%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.8%
TCAF
3.3%

Энергетика

MGC
2.6%
TCAF
2.6%

Сырьевые материалы

MGC
1.2%
TCAF
0.1%

Коммунальные услуги

MGC
1.0%
TCAF
8.6%

Недвижимость

MGC
1.0%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

MGC vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGCTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.37

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.91

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.43

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

5.64

+5.54

MGC vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGC и TCAF

Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.26%

-16.37%

-35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.33%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.97%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-2.07%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.86%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и TCAF

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.60%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.20%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

11.77%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.98%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

13.98%

+4.26%

Сравнение комиссий MGC и TCAF

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и TCAF

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.89%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MGC and TCAF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (4.62%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, MGC leads with 25.09% vs 16.10% for TCAF. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGC has performed better with a 25.09% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.31% for TCAF.

MGC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.48% for TCAF.

They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.31% for TCAF.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор