Сравнение MGC с MAIIX
MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and MAIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) are both funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while MAIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, MGC returned 16.30%/yr vs 9.98%/yr for MAIIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGC charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for MAIIX.
Доходность
Сравнение доходности MGC и MAIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у MAIIX с доходностью 8.58%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции MAIIX по среднегодовой доходности: 16.30% против 9.98% соответственно.
MGC
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 16.30%
MAIIX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам MGC и MAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 7.15% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 8.58% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
Correlation
The correlation between MGC and MAIIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.79 |
The correlation between MGC and MAIIX shifts across timeframes, from 0.69 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGC vs. MAIIX — Ранг доходности на риск
MGC
MAIIX
Сравнение MGC c MAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGC | MAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.96 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 7.33 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGC и MAIIX
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.26%, что меньше максимальной просадки MAIIX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и MAIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGC | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.26% | -61.05% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -11.31% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -13.68% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -29.31% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -34.01% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.10% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -15.31% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 3.02% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и MAIIX
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) имеют волатильность 5.20% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGC | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.27% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 13.06% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 15.65% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.25% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.43% | +1.81% |
Сравнение комиссий MGC и MAIIX
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MAIIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и MAIIX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности MAIIX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.41% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 0.90% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
MGC and MAIIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIIX has higher volatility (5.27%) compared to MGC (5.20%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -52.26% vs MAIIX's -61.05%.
MGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGC и MAIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор