Сравнение MGC с MAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX).
MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. MAIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MGC и MAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGC и MAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 1.09% | 31.62% | 3.65% | 18.35% | -14.15% | 11.25% | 8.03% | 21.82% | -13.43% | 25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у MAIIX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции MAIIX по среднегодовой доходности: 14.78% против 8.87% соответственно.
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
MAIIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и MAIIX
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MAIIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGC vs. MAIIX — Ранг доходности на риск
MGC
MAIIX
Сравнение MGC c MAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGC | MAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.88 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.94 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.40 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGC | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.30 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MGC и MAIIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и MAIIX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности MAIIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
MAIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.67% | 3.71% | 3.38% | 3.16% | 2.76% | 3.00% | 1.94% | 3.29% | 4.53% | 2.42% | 2.81% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и MAIIX
Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что меньше максимальной просадки MAIIX в -61.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и MAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGC | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -61.05% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.31% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -29.31% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -34.01% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -8.17% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -15.41% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.97% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и MAIIX
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 5.54%, в то время как у iShares MSCI EAFE International Index Fund (MAIIX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGC | MAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.72% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.17% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 17.15% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.97% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.58% | +1.61% |