PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с IDOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGC returned 16.36%/yr vs 10.99%/yr for IDOG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGC charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности MGC и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 14.02%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции IDOG по среднегодовой доходности: 16.36% против 10.99% соответственно.

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%

Correlation

The correlation between MGC and IDOG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.67

The correlation between MGC and IDOG shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGC и IDOG

Секторы
MGC
IDOG

Технологии

39.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

13.1%
9.9%

Финансовые услуги

11.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.9%
9.3%

Промышленность

6.5%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.4%

Энергетика

2.6%
10.7%

Сырьевые материалы

1.2%
10.0%

Коммунальные услуги

1.0%
10.0%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

MGC
39.3%
IDOG
8.5%

Коммуникационные услуги

MGC
13.1%
IDOG
9.9%

Финансовые услуги

MGC
11.7%
IDOG
11.0%

Потребительский циклический сектор

MGC
10.1%
IDOG
9.5%

Здравоохранение

MGC
8.9%
IDOG
9.3%

Промышленность

MGC
6.5%
IDOG
11.7%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.8%
IDOG
9.4%

Энергетика

MGC
2.6%
IDOG
10.7%

Сырьевые материалы

MGC
1.2%
IDOG
10.0%

Коммунальные услуги

MGC
1.0%
IDOG
10.0%

Недвижимость

MGC
1.0%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYDIDOG с DGRW

Доходность на риск

MGC vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.68

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.58

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.51

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

19.31

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCIDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.68

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.86

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.63

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MGC и IDOG

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-37.32%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-6.47%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-13.92%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-25.31%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-37.32%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.47%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-7.93%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.84%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и IDOG

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 3.04%, в то время как у ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.13%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.09%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

13.33%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.61%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

17.45%

+0.76%

Сравнение комиссий MGC и IDOG

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и IDOG

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IDOG в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

MGC and IDOG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.13%) compared to MGC (3.04%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -51.93% vs IDOG's -37.32%.

On 10-year performance, MGC leads with 16.36% vs 10.99% for IDOG. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGC has performed better with a 16.36% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.87% for MGC.

MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDOG is Foreign Large Cap Equities. MGC tracks CRSP US Mega Cap Index, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Vanguard and SS&C. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор