PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с FZALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с FZALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MGC returned 16.36%/yr vs 16.71%/yr for FZALX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MGC charges 0.05%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.

Доходность

Сравнение доходности MGC и FZALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGC показывает доходность 10.80%, а FZALX немного ниже – 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGC имеют среднегодовую доходность 16.36%, а акции FZALX немного впереди с 16.71%.

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%

FZALX

1 день
-0.32%
1 месяц
3.44%
С начала года
10.54%
6 месяцев
12.47%
1 год
31.53%
3 года*
25.73%
5 лет*
16.44%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и FZALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		10.54%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%

Correlation

The correlation between MGC and FZALX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2013 г.

0.93

The correlation between MGC and FZALX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с IWLFZALX с FBGRXFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFXFZALX с GDE

Доходность на риск

MGC vs. FZALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c FZALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCFZALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.71

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.72

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.61

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

16.39

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. FZALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZALX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и FZALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCFZALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MGC и FZALX

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и FZALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCFZALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-35.23%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.99%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-18.49%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-23.25%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-35.23%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.32%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.78%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.98%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и FZALX

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCFZALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.73%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.06%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.98%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

16.70%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.14%

+0.07%

Сравнение комиссий MGC и FZALX

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FZALX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и FZALX

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FZALX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.65%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MGC and FZALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGC has higher volatility (3.04%) compared to FZALX (2.73%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -51.93% vs FZALX's -35.23%.

FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и FZALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор