Сравнение MGC с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
MGC и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MGC и FNDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGC и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 16.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции FNDB по среднегодовой доходности: 14.78% против 13.06% соответственно.
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и FNDB
MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNDB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MGC vs. FNDB — Ранг доходности на риск
MGC
FNDB
Сравнение MGC c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGC | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.80 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.67 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.80 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGC | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MGC и FNDB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и FNDB
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FNDB в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и FNDB
Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и FNDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGC | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.93% | -38.17% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.24% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -19.29% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.07% | -38.17% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -4.18% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -3.70% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.63% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и FNDB
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGC | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.10% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.44% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.34% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.45% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 17.49% | +0.70% |