PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGC с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGC и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGC и FNDB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
-4.86%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции MGC превзошли акции FNDB по среднегодовой доходности: 14.78% против 13.06% соответственно.


MGC

1 день
0.81%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.26%
1 год
18.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.41%
10 лет*
14.78%

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Сравнение комиссий MGC и FNDB

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FNDB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MGC vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина

FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGCFNDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.80

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.67

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.80

-0.61

MGC vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGCFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.18

Корреляция

Корреляция между MGC и FNDB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и FNDB

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности FNDB в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Просадки

Сравнение просадок MGC и FNDB

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и FNDB.


Загрузка...

Показатели просадок


MGCFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-38.17%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.24%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-19.29%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

-38.17%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-4.18%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-3.70%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.63%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и FNDB

Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGCFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

4.10%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.44%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

16.34%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

15.45%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

17.49%

+0.70%