PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGC с FDCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGC с FDCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGC (Vanguard Mega Cap ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both exchange-traded funds - MGC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index, while FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity. MGC is passively managed, while FDCF is actively managed. Over the past year, MGC returned 29.68% vs 23.52% for FDCF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MGC charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.

Доходность

Сравнение доходности MGC и FDCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGC показывает доходность 10.80%, что значительно выше, чем у FDCF с доходностью 5.62%.

MGC

1 день
-0.79%
1 месяц
5.59%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.75%
1 год
29.68%
3 года*
23.87%
5 лет*
14.70%
10 лет*
16.36%

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGC и FDCF

2026 (YTD)202520242023
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		10.80%19.31%27.16%11.68%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%

Correlation

The correlation between MGC and FDCF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between MGC and FDCF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGC и FDCF

Секторы
MGC
FDCF

Технологии

39.3%
36.5%

Коммуникационные услуги

13.1%
50.2%

Финансовые услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.9%

Здравоохранение

8.9%

-

Промышленность

6.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

MGC
39.3%
FDCF
36.5%

Коммуникационные услуги

MGC
13.1%
FDCF
50.2%

Финансовые услуги

MGC
11.7%
FDCF

-

Потребительский циклический сектор

MGC
10.1%
FDCF
11.9%

Здравоохранение

MGC
8.9%
FDCF

-

Промышленность

MGC
6.5%
FDCF
1.4%

Потребительский защитный сектор

MGC
4.8%
FDCF

-

Энергетика

MGC
2.6%
FDCF

-

Сырьевые материалы

MGC
1.2%
FDCF

-

Коммунальные услуги

MGC
1.0%
FDCF

-

Недвижимость

MGC
1.0%
FDCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap ETF

Fidelity Disruptive Communications ETF

Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG
Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ

Доходность на риск

MGC vs. FDCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGC c FDCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGCFDCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.29

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.79

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.31

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

3.95

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGC vs. FDCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGC на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа FDCF равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGC и FDCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGCFDCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.29

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.29

-0.69

Просадки

Сравнение просадок MGC и FDCF

Максимальная просадка MGC за все время составила -51.93%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и FDCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGCFDCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.93%

-22.53%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-18.10%

+8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.90%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-4.17%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

5.97%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MGC и FDCF

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что MGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGCFDCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.28%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.98%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

18.36%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

20.58%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

20.58%

-2.37%

Сравнение комиссий MGC и FDCF

MGC берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FDCF в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGC и FDCF

Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FDCF в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

MGC and FDCF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDCF has higher volatility (4.28%) compared to MGC (3.04%). In terms of maximum drawdown, MGC dropped -51.93% vs FDCF's -22.53%.

On 1-year performance, MGC leads with 29.68% vs 23.52% for FDCF. On fees, MGC is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGC has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGC has performed better with a 29.68% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGC is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for FDCF.

MGC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.03% for FDCF.

MGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDCF is Communications Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for MGC and 0.50% for FDCF.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGC и FDCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор